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如何移植一个my语言策略

发表于：2025-12-03 作者：千家信息网编辑

千家信息网最后更新 2025年12月03日，本篇内容主要讲解"如何移植一个my语言策略"，感兴趣的朋友不妨来看看。本文介绍的方法操作简单快捷，实用性强。下面就让小编来带大家学习"如何移植一个my语言策略"吧!对于趋势策略移植来说是非常简单的，我

千家信息网最后更新 2025年12月03日如何移植一个my语言策略

本篇内容主要讲解"如何移植一个my语言策略"，感兴趣的朋友不妨来看看。本文介绍的方法操作简单快捷，实用性强。下面就让小编来带大家学习"如何移植一个my语言策略"吧!

对于趋势策略移植来说是非常简单的，我们可以使用一段范例代码，填充驱动策略的数据计算部分代码，填充交易信号触发条件即可。

可复用的范例代码：

以用于OKEX期货的策略为例。

// 全局变量var IDLE = 0var LONG = 1var SHORT = 2var OPENLONG = 3var OPENSHORT = 4var COVERLONG = 5var COVERSHORT = 6  var BREAK = 9var SHOCK = 10  var _State = IDLEvar Amount = 0                 // 记录持仓数量var TradeInterval = 500        // 轮询间隔var PriceTick = 1              // 价格一跳var Symbol = "this_week"  function OnTick(){    // 驱动策略的行情处理部分    // 待填充...         // 交易信号触发处理部分    // 待填充...      // 执行交易逻辑    var pos = null    var price = null    var currBar = records[records.length - 1]    if(_State == OPENLONG){        pos = GetPosition(PD_LONG)        // 判断是不是 满足状态，如果满足 修改状态        if(pos[1] >= Amount){            _State = LONG            Amount = pos[1]   // 更新实际量            return        }        price = currBar.Close - (currBar.Close % PriceTick) + PriceTick * 2        Trade(OPENLONG, price, Amount - pos[1], pos, PriceTick)                // (Type, Price, Amount, CurrPos, PriceTick)    }      if(_State == OPENSHORT){        pos = GetPosition(PD_SHORT)        if(pos[1] >= Amount){            _State = SHORT            Amount = pos[1]   // 更新实际量            return        }        price = currBar.Close - (currBar.Close % PriceTick) - PriceTick * 2        Trade(OPENSHORT, price, Amount - pos[1], pos, PriceTick)    }      if(_State == COVERLONG){        pos = GetPosition(PD_LONG)        if(pos[1] == 0){            _State = IDLE            return        }        price = currBar.Close - (currBar.Close % PriceTick) - PriceTick * 2        Trade(COVERLONG, price, pos[1], pos, PriceTick)    }        if(_State == COVERSHORT){        pos = GetPosition(PD_SHORT)        if(pos[1] == 0){            _State = IDLE            return        }        price = currBar.Close - (currBar.Close % PriceTick) + PriceTick * 2        Trade(COVERSHORT, price, pos[1], pos, PriceTick)    }}  // 交易逻辑部分function GetPosition(posType) {    var positions = _C(exchange.GetPosition)    var count = 0    for(var j = 0; j < positions.length; j++){        if(positions[j].ContractType == Symbol){            count++        }    }      if(count > 1){        throw "positions error:" + JSON.stringify(positions)    }      for (var i = 0; i < positions.length; i++) {        if (positions[i].ContractType == Symbol && positions[i].Type === posType) {            return [positions[i].Price, positions[i].Amount];        }    }    Sleep(TradeInterval);    return [0, 0];}  function CancelPendingOrders() {    while (true) {        var orders = _C(exchange.GetOrders)        for (var i = 0; i < orders.length; i++) {            exchange.CancelOrder(orders[i].Id);            Sleep(TradeInterval);        }        if (orders.length === 0) {            break;        }    }}  function Trade(Type, Price, Amount, CurrPos, OnePriceTick){    // 处理交易    if(Type == OPENLONG || Type == OPENSHORT){                 // 处理开仓        exchange.SetDirection(Type == OPENLONG ? "buy" : "sell")        var pfnOpen = Type == OPENLONG ? exchange.Buy : exchange.Sell        var idOpen = pfnOpen(Price, Amount, CurrPos, OnePriceTick, Type)        Sleep(TradeInterval)        if(idOpen) {            exchange.CancelOrder(idOpen)        } else {            CancelPendingOrders()        }    } else if(Type == COVERLONG || Type == COVERSHORT){        // 处理平仓        exchange.SetDirection(Type == COVERLONG ? "closebuy" : "closesell")        var pfnCover = Type == COVERLONG ? exchange.Sell : exchange.Buy        var idCover = pfnCover(Price, Amount, CurrPos, OnePriceTick, Type)        Sleep(TradeInterval)        if(idCover){            exchange.CancelOrder(idCover)        } else {            CancelPendingOrders()        }    } else {        throw "Type error:" + Type    }}  function main() {     // 设置合约    exchange.SetContractType(Symbol)      while(1){        OnTick()        Sleep(1000)    }}

举例：双均线策略的移植
麦语言回测：
麦语言策略代码：
```
MA5^^MA(C,5);MA15^^MA(C,15);CROSSUP(MA5,MA15),BPK;CROSSDOWN(MA5,MA15),SPK;
```
移植为JavaScript策略
首先给可复用的范例代码填充上行情获取、指标计算部分：
```
// 驱动策略的行情处理部分var records = _C(exchange.GetRecords)  if (records.length < 15) {    return }  var ma5 = TA.MA(records, 5)var ma15 = TA.MA(records, 15)var ma5_pre = ma5[ma5.length - 3]var ma15_pre = ma15[ma15.length - 3]var ma5_curr = ma5[ma5.length - 2]var ma15_curr = ma15[ma15.length - 2]
```
可以看到，双均线策略非常简单，只是首先获取K线数据records，然后使用TA函数库的均线函数TA.MA计算出5日均线、15日均线（回测界面上可以看到，K线周期设置的是日K线，所以TA.MA(records, 5)计算出的就是5日均线，TA.MA(records, 15)15日均线）。
然后获取ma5指标数据的倒数第二个点ma5_curr（指标值），倒数第三个点ma5_pre（指标值），ma15指标数据同理。然后就可以使用这些指标数据去判断金叉死叉了，如图：

只要形成这样的状态，即为确定的金叉死叉。
那么判断信号的部分就可以写成：
```
if(_State == IDLE && ma5_pre < ma15_pre && ma5_curr > ma15_curr){         _State = OPENLONG    Amount = 1}  if(_State == IDLE && ma5_pre > ma15_pre && ma5_curr < ma15_curr){         _State = OPENSHORT    Amount = 1}  if(_State == LONG && ma5_pre > ma15_pre && ma5_curr < ma15_curr){         _State = COVERLONG    Amount = 1}  if(_State == SHORT && ma5_pre < ma15_pre && ma5_curr > ma15_curr){         _State = COVERSHORT    Amount = 1}
```
这样就移植OK了，可以回测试下：
可以看到回测结果基本一样，这样如果希望对于策略继续增加交互功能、增加数据处理（例如K线合成）、增加自定义的图表画图显示就可以实现了。