怎么解决VNPY的CTP平昨仓位不足问题
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其实我现在实盘还是用VNPY 1.92版本，这个"CTP:平昨仓位不足"出现在VNPY1.92版本，而且只发生在使用CtaTrading无人值守程序，而在使用vnTrader这个GUI版本没有这个问题。刚好借这个问题分析下VNPY平昨平今的操作。
然后就开始问题分析呢，这个是平仓问题，而且这个区分平今/平昨的品种就上期所和能源等几个交易所。那么开始debug了，这个debug还是挺麻烦，只有在交易天时候中午比较合适，交易所接收CTP请求还不会产生交易。
首先在CtaEngine.sendOrder函数中的设断点，这个convertOrderReq函数是把一般的交易请求进行转换。
# 委托转换reqList = self.mainEngine.convertOrderReq(req)
2. 然后一路跟踪，最后发现最终是调用PositionDetail.convertOrderReq方法，PositionDetail这个类是针对单个持仓品种的，记录持仓信息。比如你账户持有3个品种，对应就有3个PositionDetail实例。
这个里面重要是self.mode这个属性，有三种值，如下所示。
MODE_NORMAL = 'normal' # 普通模式
MODE_SHFE = 'shfe' # 上期所今昨分别平仓
MODE_TDPENALTY = 'tdpenalty' # 平今惩罚
对应交易请求，包括品种类型，数量，金额，开平类型属性，平今平昨主要区别在开平类型
从下面代码可以看到，self.mode如果是普通模式，直接返回原来传入交易请求。
交易请求中的开平类型为默认的OFFSET_CLOSE；如果是MODE_SHFE，在平仓时候按照持仓情况进行拆分两个request，今天仓位平仓类型用OFFSET_CLOSETODAY，昨天仓位平仓类型用OFFSET_CLOSEYESTERDAY
def convertOrderReq(self, req): """转换委托请求""" # 普通模式无需转换 if self.mode is self.MODE_NORMAL: return [req] # 上期所模式拆分今昨，优先平今 elif self.mode is self.MODE_SHFE: # 开仓无需转换 if req.offset is OFFSET_OPEN: return [req] # 多头 if req.direction is DIRECTION_LONG: posAvailable = self.shortPos - self.shortPosFrozen tdAvailable = self.shortTd- self.shortTdFrozen ydAvailable = self.shortYd - self.shortYdFrozen # 空头 else: posAvailable = self.longPos - self.longPosFrozen tdAvailable = self.longTd - self.longTdFrozen ydAvailable = self.longYd - self.longYdFrozen # 平仓量超过总可用，拒绝，返回空列表 if req.volume > posAvailable: return [] # 平仓量小于今可用，全部平今 elif req.volume <= tdAvailable: req.offset = OFFSET_CLOSETODAY return [req] # 平仓量大于今可用，平今再平昨 else: l = [] if tdAvailable > 0: reqTd = copy(req) reqTd.offset = OFFSET_CLOSETODAY reqTd.volume = tdAvailable l.append(reqTd) reqYd = copy(req) reqYd.offset = OFFSET_CLOSEYESTERDAY reqYd.volume = req.volume - tdAvailable l.append(reqYd) return l#......
3. debug发现，上期所品种PositionDetail.mode竟然是MODE_NORMAL，而不是MODE_SHFE。VNPY就调用了OFFSET_CLOSE，这个时候CTP接口就返回错误信息"CTP:平昨仓位不足"，应该是默认就变成平昨了。
4. 为什么不对了，继续debug，发现是虽然策略持仓信息实在数据库独立保存的，但是vnpy在启动时候还会去交易所查询账户持仓信息，这个持仓信息会在vnTrader中显示，也作为平今平昨时候用。
5.runCtaTrading.py中，有下面一段代码，去读账户持仓信息保存。但是这段被我不小心删除了，原因是之前没有夜盘时候我调整代码，不小心删除。这样的化，就没有初始账户持仓信息，这时候就会使用默认配置，认为是普通交易所。恢复后就OKay.....
sleep(10) # 等待CTP接口初始化me.dataEngine.saveContracts() # 保存合约信息到文件
到此，相信大家对"怎么解决VNPY的CTP平昨仓位不足问题"有了更深的了解，不妨来实际操作一番吧！这里是网站，更多相关内容可以进入相关频道进行查询，关注我们，继续学习！
