怎么进行针对vnpy的不同期货品种行情数据清理

这期内容当中小编将会给大家带来有关怎么进行针对vnpy的不同期货品种行情数据清理，文章内容丰富且以专业的角度为大家分析和叙述，阅读完这篇文章希望大家可以有所收获。

vnpy自带的行情清理功能较为简单，只是在清除非交易时段，没有考虑周六日；而且只是笼统给了一个最大时间交易范围，像股指期货没有夜盘，螺纹钢晚上11点就结束，但是默认只是结束在凌晨两点半这个最大交易时间。 所以写了一个方法，按照不同品种，更细致的清理。

可以直接把这个方法插入\DataRecording\runDataCleaning.py, 然后替代原来方法。也可以自己另外调用。

# ----------------------------------------------------------------------def cleanDataAdv(dbName, collectionName, start):    """清洗数据"""    #新的静态数据    # 这里以商品期货为例    MORNING_START = time(9, 0)    MORNING_REST = time(10, 15)    MORNING_RESTART = time(10, 30)    MORNING_END = time(11, 30)    AFTERNOON_START = time(13, 30)    AFTERNOON_END = time(15, 0)    NIGHT_START = time(21, 0)    NIGHT_END = time(2, 30)    #股指期货    STOCK_FUTURE = ["IC", "IF", "IH"]    MORNING_START_STOCK = time(9, 30)    AFTERNOON_START_STOCK = time(13,0)    AFTERNOON_END_STOCK = time(15, 0)    #晚上11点结束交易,不全，请自行维护    PM11CLOSE_FUTURE = ['rb','ru','bu','hc','sp']    NIGHT_END_11 = time(23, 00)    #晚上11点半结束交易,不全，请自行维护,大连只有一位标志，所以带1    PM1130CLOSE_FUTURE = ['FG','MA','SR','TA','RM','OI','CF','CY','ZC','i1','j1','m1','p1','y1']    NIGHT_END_1130 = time(23, 30)    #凌晨1点半结束交易,不全，请自行维护    AM1CLOSE_FUTURE = ['cu','pd','al','zn']    NIGHT_END_AM1 = time(1, 00)    print(u'\n清洗数据库：%s, 集合：%s, 起始日：%s' % (dbName, collectionName, start))    mc = MongoClient('localhost', 27017)  # 创建MongoClient    cl = mc[dbName][collectionName]  # 获取数据集合    d = {'datetime': {'$gte': start}}  # 只过滤从start开始的数据    cx = cl.find(d)  # 获取数据指针    for data in cx:    # 获取时间戳对象        dt = data['datetime'].time()        # 默认需要清洗        cleanRequired = True        ####如果是股指期货，这没有上午休息和夜盘，9点半到11点半，下午1点到下午三点，周六日无行情        if collectionName[:2] in STOCK_FUTURE:            if data['datetime'].weekday() is not (5 or 6):                if ((MORNING_START_STOCK <= dt < MORNING_END) or                        (AFTERNOON_START_STOCK <= dt < AFTERNOON_END_STOCK)):                    cleanRequired = False        ####如果是11点结束，则周六日无行情        elif collectionName[:2] in PM11CLOSE_FUTURE:            if data['datetime'].weekday() is not (5 or 6):                if ((MORNING_START <= dt < MORNING_REST) or                        (MORNING_RESTART <= dt < MORNING_END) or                        (AFTERNOON_START <= dt < AFTERNOON_END) or                        ( NIGHT_START <= dt = NIGHT_START) or                        (dt < NIGHT_END_AM1)):                    cleanRequired = False        else:            # 如果在交易事件内，则为有效数据，无需清洗            if data['datetime'].weekday() is not 6:                if ((MORNING_START <= dt < MORNING_REST) or                    (MORNING_RESTART <= dt < MORNING_END) or                    (AFTERNOON_START <= dt < AFTERNOON_END) or                    (dt >= NIGHT_START) or                    (dt < NIGHT_END)):                    cleanRequired = False            # 如果需要清洗        if cleanRequired:            print(u'删除无效数据，时间戳：%s' % data['datetime'])            cl.delete_one(data)    print(u'清洗完成，数据库：%s, 集合：%s' % (dbName, collectionName))

上述就是小编为大家分享的怎么进行针对vnpy的不同期货品种行情数据清理了，如果刚好有类似的疑惑，不妨参照上述分析进行理解。如果想知道更多相关知识，欢迎关注行业资讯频道。